简介
报名成功后，
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波动率是期权交易的核心，不懂波动率就纯粹只是把期权当作杠杆工具，没有真正理解期权的优劣势，熟练波动率是每个专业交易者的必备能力，也是决定长期稳定获利的关键因素。
这里，为了帮助投资者提升期权能力，进一步掌握其中魔鬼细节，学用波动率思维来玩好期权，策略星特邀某私募投资总监、“发鹏说期权”公众号作者沈发鹏老师，开办全新期权线上课程——《期权波动班》，一次学会期权波动率交易，计划于2月19日晚20点正式线上开课！
讲师介绍
经历：国内著名期权公众号“发鹏期权说”的作者；2017-2018年就职于银河期货财富管理中心任投资经理，主要负责期权类资产管理产品的策略交易与自营；2012-2016就职于深圳绿松基金管理有限公司任投资总监，负责商品、外汇期权交易与自营，并基于合作机构的业务范围，主导构建了国内最早之一的商品期货场外期权报价与对冲系统。
专长：擅长衍生品的运用，信仰宏观对冲，追求可控风险下的稳健收益，自2015年国内期权陆续上市以来，在年化15%+、夏普2+的追求下，所交易期权基金产品、自营/非自营账户实现全部正盈利；目前管理数只场内期权基金产品，总规模约4000万，总体绩效非常稳健。
上课方式
看对行情不**的核心原因，
波动率与期权价格的关系解析，
波动率规避型策略实践。
目标：学会自行计算和统计波动率
波动率的计算，
波动率锥的制作 。
目标：理解波动率如何预测
波动率锥的运用，
波动率预测实践方法。
第四课：波动率空头策略实践技巧
目标：上手期权卖方的操作
时机、策略、合约的选择，
Delta对冲实务。
第五课：负Gamma策略的风控方法与技巧
目标：掌握风控技巧，防范黑天鹅
期权策略风控必备工具，
期权策略前压力测试。
第六课：事件驱动型波动率套利实践技巧
目标：理解如何用期权做事件交易
事件驱动型波动率套利实践，
形态匹配型波动率套利实践。
第七课：波动率曲面统计套利->跨月
目标：学会应用跨月波动率数据
期权跨月波动率差的数据处理要点，
期权跨月波动率套利实践。
第八课：波动率曲面统计套利->Skew
目标：理解Skew,并发掘获利机会
期权Skew的计算与数据处理要点，
期权Skew套利实践。
第九课：期权无风险套利策略技巧
目标：带你实践期权各种套利方法
期权vs期货升贴水差价套利，
期权跨月升贴水差价套利，
期权无风险套利实践。
第十课：50与300期权间跨品种交易机会与技巧
目标：掌握多品种间期权套利
3个300期权间套利交易机会与技巧，
上证50与沪深300期权间的套利机会与技巧。
除此之外，你还可以通过本次课程群，与发鹏老师和来自各地的期权高手、私募操盘手交流切磋，让自己的视野向上提升一个台阶！
课程Q&A
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